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Portfólio de Renda Fixa

Projetos de Análise e Cálculos de Renda Fixa

Desenvolvido por Igor Stramandinoli Moita Pontes

Analista de Renda Fixa com experiência focada em Crédito Privado, desenvolvendo ferramentas práticas para análise de títulos, marcação a mercado e cálculos de rendimento.

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Sobre o Portfólio

Este portfólio reúne projetos desenvolvidos para demonstrar conhecimentos práticos e técnicos em renda fixa, especialmente em produtos de Crédito Privado, como também cálculos de marcação a mercado, spreads, simulações e etc. Todas as ferramentas foram criadas com foco em aplicabilidade real.

Projetos Desenvolvidos

Ferramentas interativas para cálculos e análises

Marcação a Mercado vs. Marcação na Curva
Simulador completo que demonstra o conceito de Marcação a Mercado (MaM) para títulos de renda fixa. Calcula o novo preço de um título (PU) quando a taxa de juros de mercado muda em relação à taxa de compra.
Marcação a Mercado
PU
Taxa de Juros
Volatilidade
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Calculadora D+1 (Simples)
Calculadora que demonstra o cálculo do valor de um investimento em Renda Fixa do dia da aplicação (D0) para o dia seguinte (D+1), considerando uma taxa de rendimento diária.
D+1
Rendimento Diário
Cálculo Simples
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Calculadora D+1 (Avançada)
Versão avançada que permite simular o valor em D+1 de um investimento em Renda Fixa, considerando diferentes bases de cálculo para a taxa (a.a. ou a.m.) e indexadores (CDI ou Selic).
D+1
CDI
SELIC
Indexadores
Taxa Anual/Mensal
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Spreads de Crédito Privado
Análise detalhada de spreads de crédito em títulos de renda fixa, incluindo cálculo de spread sobre benchmark, decomposição de risco e comparação entre diferentes ratings.
Spread
Crédito
Rating
Benchmark
Risco
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Análise de Migração de Rating
Ferramenta para análise de migração de rating de crédito, incluindo matriz de transição, probabilidades de upgrade/downgrade e impacto no preço dos títulos.
Rating
Migração
Probabilidade
Risco de Crédito
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Modelagem de Liquidez e Bid-Ask Spread
Modelo interativo para análise de liquidez no mercado secundário, incluindo cálculo de bid-ask spread, custo de negociação e impacto no preço.
Liquidez
Bid-Ask
Mercado Secundário
Custo de Transação
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Pagamento de Cupom e Amortização
Ferramenta educacional sobre pagamento de cupons em títulos de renda fixa, incluindo diferentes estruturas de amortização e cálculo de fluxo de caixa.
Cupom
Amortização
Fluxo de Caixa
Rendimento
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Garantias em Crédito Privado
Análise completa de estruturas de garantias em operações de crédito privado, incluindo tipos de colaterais, avaliação de garantias e mitigação de risco.
Garantias
Colaterais
Mitigação de Risco
Estruturação
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Samples Desenvolvidos

Credit Research e análises de crédito de emissores

TAESA - Credit Research Report | 3T25
Análise de crédito completa da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA), incluindo visão geral da empresa, análise financeira, estrutura de capital, ratings e recomendação de investimento.
Credit Research
Setor Elétrico
Transmissão
Rating AAA
3T25
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Casa dos Ventos - Credit Research Report | 3T25
Análise de crédito detalhada da Casa dos Ventos, focada em projetos de energia renovável, estrutura de capital, garantias e riscos associados ao setor eólico.
Credit Research
Energia Renovável
Eólica
Project Finance
ESG
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PACAEMBU- Credit Research Report | 3T25
Análise de crédito da Pacaembu Construtora, com foco no segmento de baixa renda, modelo de negócios, estrutura de capital e recomendação de investimento.
Credit Research
Construção Civil
Baixa Renda
Rating AA-
3T25
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Localiza&Co- Credit Research Report | 3T25
Análise de crédito detalhada da Localiza, líder em aluguel de carros e gestão de frotas na América do Sul. Avaliação de resultados, alavancagem e perspectivas.
Credit Research
Locação de Veículos
Líder de Mercado
Rating AAA
3T25
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Rede D'Or São Luiz | Credit Research Report - 3T25
Relatório de crédito da maior rede independente de hospitais do Brasil. Análise de eficiência operacional, expansão e solidez financeira.
Credit Research
Saúde
Hospitais
Rating AAA
3T25
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Análises Setoriais

Samples Desenvolvidos - Setores

Estudos aprofundados de setores específicos, identificando tendências, riscos e oportunidades de investimento.

Análise Setorial Fast-Food Brasil
Checklist completo e análise do setor de Fast-Food no Brasil, cobrindo KPIs, tendências de consumo, delivery, demografia e comparação regional.
Análise Setorial
Varejo
Fast-Food
Tendências
Consumo
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Competências Técnicas

Análise de Crédito
  • • Análise fundamentalista de emissores
  • • Análise de demonstrações financeiras (DRE, Balanço e Fluxo de caixa)
  • • Cálculo e interpretação de indicadores financeiros
  • • Modelagem Financeira
Estruturação das Operações
  • • Originação de CRI/CRA/Debentures
  • • Análise de garantias e colaterais
  • • Acompanhamento de instrumentos de covenants financeiros e operacionais
  • • Precificação de títulos
Análise de Riscos
  • • Análise de cenários (stress testing)
  • • Monitoramento de eventos de crédito e rating (downgrade, default, reestruturação)
  • • Avaliação de covenants e restrições contratuais
  • • Gestão de concentração de risco
Análise de Produto
  • • Marcação a mercado, cálculo de pu, duration, spread
  • • Análise de spread de crédito e curva de juros
  • • Análise de convexidade e sensibilidade (DV01)
  • • Índice IDEX e liquidez para referência de mercado