Portfólio de Renda Fixa

Parâmetros

Valor Investido (R$)

10.000 R$ 100.000,00 1.000.000

Prazo do Título (anos)

1 5 anos 20

Taxa de Contratação (% a.a.)

5% 10.5% 20%

Spread de Crédito (% a.a.)

-5% 2.00% 5%

Variação de Mercado (% a.a.)

-5% -0.50% 5%

Resultados

PU Contratação (D+0)

R$ 100.000,00

PU Curva (D+1)

PU Indicativo (D+1)

Diferença PU Curva vs Indicativo

PU na Curva

PU Indicativo

Diferença

Explicação: A marcação a mercado em D+1 reflete o impacto do spread de crédito e da variação de mercado no valor do título. É normal observar uma marcação negativa em títulos de crédito privado logo após a aquisição no mercado secundário.