Autor: Igor Stramandinoli Moita Pontes

Portfólio de Renda Fixa

Modelagem de Liquidez e Bid-Ask Spread

Material técnico-educacional interativo para especialistas de investimentos | Íon Itaú

Introdução
Evolução do Mercado
Comparativo
Modelagem
Aplicações Práticas

O que é Liquidez no Mercado de Crédito Privado?

Volume de Emissões em 2024
R$ 261Bi
+66,7% vs 2023
Emissões Jan/2025
R$ 43Bi
Ritmo Anual: R$ 516Bi
Impacto da Crise 2020 em Spreads
+300%
105% → ~200% CDI
Média de Bid-Ask Debêntures AA
0,4%
vs. 0,6% em 2023

Definição: A liquidez de mercado refere-se à capacidade de comprar ou vender um ativo sem causar alteração significativa em seu preço, enquanto o bid-ask spread representa a diferença entre o preço de compra (bid) e o preço de venda (ask) desse ativo.

Liquidez não é binária, é um espectro mensurável

Ao contrário do que muitos especialistas pensam, a liquidez não é uma característica binária ("tem" ou "não tem"), mas sim um espectro contínuo que pode ser quantificado. Os especialistas que dominam as métricas de liquidez conseguem oferecer recomendações muito mais precisas aos clientes.

O Papel das Tesourarias

Ciclo de Vida do Ativo

  1. Emissão primária da empresa/emissor
  2. Absorção pela tesouraria do banco coordenador
  3. Distribuição via canais (como o Íon) para o investidor final
  4. Negociação no mercado secundário

Market Making

  • Prover liquidez no mercado secundário
  • Estabelecer os spreads bid-ask
  • Absorver volatilidade de curto prazo
  • Gerenciar o risco de inventário

Evolução do Mercado de Crédito Privado (2020-2025)

2020-2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025

A Crise de 2020: Impacto da Pandemia

+

O mercado de crédito privado sofreu forte pressão em março de 2020, com a chegada da pandemia de COVID-19 ao Brasil. Este período foi marcado por:

  • Resgates massivos em fundos de crédito privado (aproximadamente R$ 17,5 bilhões até abril/2020)
  • Ampliação expressiva dos spreads de crédito (alguns papéis chegaram a negociar com spreads 3x maiores)
  • Queda abrupta na liquidez do mercado secundário
  • Reprecificação generalizada dos ativos

Recuperação e Crescimento (2021-2023)

+

Após o choque inicial, o mercado passou por uma fase de gradual recuperação:

  • 2021: Retorno do apetite por risco e normalização dos spreads
  • 2022: Ano promissor para o mercado, com R$ 362 bilhões captados via debêntures, CRIs e CRAs (crescimento de 17% vs 2021)
  • 2023: Novo período de volatilidade no primeiro quadrimestre (caso Americanas), seguido de recuperação

Consolidação e Expansão (2024-2025)

+

O biênio 2024-2025 marcou a consolidação do crescimento:

  • 2024: Volume total de emissões no mercado de capitais de R$ 783 bilhões, sendo R$ 261 bilhões provenientes de crédito privado (crescimento de 66,7% vs 2023)
  • 2025: Tendência de forte crescimento mantida, com R$ 43 bilhões emitidos apenas em janeiro

Comparativo: Crédito Privado vs. Ações

Estrutura
Formação de Spread
Volume
Comportamento em Stress
Característica Mercado de Ações Mercado de Crédito Privado
Mecanismo de Negociação Leilão contínuo (bolsa) Mercado de balcão (OTC)
Transparência de Preços Alta (preços públicos) Baixa (preços por cotação)
Padronização Alta (ações são fungíveis) Baixa (cada emissão é única)
Participantes Pulverizado Concentrado
Book de Ofertas Profundo e visível Raso e não-visível
Vencimento Perpétuo Determinado

Componentes do Spread em Ações

  • Custo de Inventário: Baixo (alta liquidez)
  • Custo de Processamento: Baixo (automatizado)
  • Custo de Informação Adversa: Alto (assimetria)
  • Competição entre Market Makers: Alta

Componentes do Spread em Crédito Privado

  • Custo de Inventário: Alto (baixa liquidez)
  • Custo de Processamento: Alto (pouca automatização)
  • Custo de Informação Adversa: Médio
  • Competição entre Market Makers: Baixa

Volume negociado vs. Estoque total: A métrica crucial

Enquanto o estoque total de ações gira 70-80% ao mês, o crédito privado gira apenas 5-10%. Isso explica a necessidade de tesourarias como intermediários e a maior dificuldade em executar ordens grandes sem impacto no preço.

Características-chave em Períodos de Stress

Ações

  • Queda rápida e acentuada
  • Liquidez reduz, mas permanece
  • Recuperação pode ser rápida (V-shaped)
  • Custos de transação aumentam moderadamente

Crédito Privado

  • Queda gradual, mas persistente
  • Liquidez pode desaparecer completamente
  • Recuperação típicamente lenta (U-shaped)
  • Custos de transação disparam exponencialmente

Modelagem de Liquidez e Bid-Ask Spread

Spread Bid-Ask = α + β₁(Duration) + β₂(Rating) + β₃(Tamanho_Emissão) + β₄(Volume_Médio) + β₅(Volatilidade_Mercado) + ε

Calculadora Interativa de Bid-Ask Spread

0.5 3.5 10
50 500 1000
Baixa 3 Alta

Resultado da Análise

Portfólio de Renda Fixa

Impacto da Duration no Bid-Ask Spread em Diferentes Cenários de Stress

Comparativo em Durations Específicas

Tabela Comparativa dos Cenários

Duration Cenário Normal Stress Moderado Stress Severo Diferença % (Normal vs Severo)
1 ano 0.20% 0.60% 1.50% +650%
2 anos 0.30% 0.90% 2.50% +733%
3 anos 0.40% 1.20% 3.50% +775%
4 anos 0.50% 1.50% 4.50% +800%
5 anos 0.60% 1.80% 5.50% +817%

Conclusões Principais:

1. Efeito Exponencial: O aumento do bid-ask spread em cenários de stress é exponencialmente maior conforme a duration aumenta.

2. Ponto Crítico: Ativos com duration acima de 3 anos em cenário severo ultrapassam o limiar crítico de liquidez de 1.5%, tornando-os significativamente menos líquidos.

3. Vulnerabilidade Progressiva: A vulnerabilidade a condições de stress aumenta de forma desproporcional com a duration - ativos de longo prazo são desproporcionalmente afetados.

Sobre esta visualização

Este conjunto de visualizações demonstra como o Bid-Ask Spread (medida de liquidez) é afetado pela Duration (anos) em diferentes cenários de mercado:

  • Cenário Normal (verde): Condições padrão de mercado
  • Stress Moderado (laranja): Condições de volatilidade média
  • Stress Severo (vermelho): Cenário de crise e alta volatilidade

A linha tracejada horizontal indica o limiar crítico de liquidez (1.5%).

Alterne entre os tipos de visualização para obter diferentes perspectivas dos dados.

Decomposição do Spread de Crédito

Componentes do Spread de Crédito

O spread total observado em um título de crédito privado pode ser decomposto em:

  • Risco de Crédito Puro: Probabilidade de default × Loss Given Default
  • Prêmio de Liquidez: Compensação pela dificuldade de saída da posição
  • Prêmio de Complexidade: Estrutura do papel e suas cláusulas
  • Prêmio de Duration: Relacionado ao prazo e sensibilidade a juros
  • Outros Fatores: Tributação, custos operacionais, etc.

A parcela de liquidez representa ~25% do spread total

Em média, 25% do spread de crédito privado é composto pelo prêmio de liquidez. Esta é uma oportunidade significativa para clientes com horizonte de longo prazo e que não necessitam de saídas rápidas da posição.

Aplicação Prática: Montando uma Carteira por Liquidez

Estrutura em camadas: maximizando retorno com controle de risco

A distribuição adequada entre camadas de liquidez permite a captura de prêmios de forma consciente e a proteção contra cenários adversos. Ajuste os controles abaixo e veja como diferentes distribuições afetam o perfil da carteira.

Composição da Carteira

Ajuste os percentuais de cada camada abaixo. Os valores serão automaticamente rebalanceados para totalizarem 100%.

0% 35% 100%
0% 45% 100%
0% 20% 100%

Características da Carteira Modelo

Camada de Alta Liquidez

  • Ativos: Duration curta, emissores AAA/AA
  • Bid-Ask Médio: 0,1% - 0,3%
  • Spread sobre CDI: CDI + 0,5% a 1,0%
  • Tempo de saída: D+0/D+1 em qualquer cenário
  • Função: Reserva de liquidez estratégica

Camada de Média Liquidez

  • Ativos: Duration média, rating AA/A
  • Bid-Ask Médio: 0,3% - 0,8%
  • Spread sobre CDI: CDI + 1,0% a 2,0%
  • Tempo de saída: D+1/D+3 em cenário normal
  • Função: Equilíbrio entre retorno e liquidez

Camada de Baixa Liquidez

  • Ativos: Duration longa, rating BBB+
  • Bid-Ask Médio: 0,8% - 2,0%
  • Spread sobre CDI: CDI + 2,0% a 3,5%
  • Tempo de saída: >D+5 ou manter até vencimento
  • Função: Captura de prêmio de liquidez

Transformando Conhecimento Técnico em Argumentos Comerciais

Para Clientes Conservadores

  • "Podemos estimar previamente o impacto em D+1 com base na nossa modelagem avançada de liquidez"
  • "Estruturamos uma camada de alta liquidez de 40% para minimizar o impacto de resgates inesperados"
  • "Nossa análise técnica identifica papéis com menor sensibilidade a cenários de stress"

Para Clientes Moderados/Arrojados

  • "O prêmio de liquidez representa em média 25% do spread - uma oportunidade para investidores de longo prazo"
  • "Nossa abordagem permite capturar spreads maiores de forma controlada e consciente"
  • "Podemos criar uma camada tática de 20% em papéis com maior prêmio de liquidez"

Pontos-chave para o Especialista

  1. A liquidez não é binária, mas um espectro contínuo que deve ser quantificado
  2. O bid-ask spread é um indicador valioso, mas insuficiente para avaliar toda a liquidez
  3. As tesourarias são atores centrais na formação de preços e liquidez
  4. O comportamento da liquidez é não-linear em momentos de stress
  5. A antecipação do impacto em D+1 é um diferencial técnico e comercial

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